II.
380 000 декабрьских 37-х колов на доллар/рубль
III.
1 050 000 открытых позиций по фьючерсу на акции ВТБ – абсолютный максимум (до этого больше 600 000 позиций не открывали). Активный рост ОИ с 13 ноября.
IV.
1 140 000 открытых позиций по фьючерсу на акции Сбербанка – более миллиона позиций не открывали уже пару лет (max значение ОИ ~ 1 400 000). Рост ОИ с 13 ноября. По привилегированным акциям Сбербанка аналогичная картина.
При этом открытый интерес по фьючерсам на индекс РТС, доллар/рубль и остальным акциям в районе средних значений.
Как-то непроизвольно первой реакцией на такое обобщение периодически обсуждаемых на Блогберге вопросов стало – ну вот к декабрьской экспирации и сбудутся перманентные ожидания девальвации рубля, но, с другой стороны, это всё может быть и отдельными историями, например:
• Рост ОИ по ВТБ связан с изменением веса акции в индексе MSCI Russia и/или с завершением 21 ноября lock-up периода «якорных» инвесторов SPO ВТБ,
• Рост ОИ по Сберу связан с появлением интереса к акции (вплоть до выхода котировок за исторический максимум) и хеджированием позиции,
• 135-е путы на РТС что-то аналогичное неясной июньской истории на $1,5 миллиарда по фьючерсу на РТС (версия от spydell-а ). Там, вроде, всё как-то нейтрально закончилось.
• 37-е колы на доллар/рубль – а-ля «может они там в 135-х путах чо-то и вправду знают, а мы тогда дешевых колов на доллар прикупим».
135 может быть при текущих ценах только если доллар будет по 35… на падении цены на нефть из-за договорённостей с Ираном… но что-то мне подсказывает----что этого не будет… а сделка в 135 путах была между взаимозависимыми сторонами… профит прячут)
а мне видится как раз наоборот: отзыв депозитов — отзыв лицензий ещё у нескольких банков на негативе сливают банки, нефть стабильна из-за начала зимы нефтянку на проливах выкупают и она периодически отскакивает
дело в том--что отзыв лицензий и депозитов у малых и средних банков чудесным образом приводит к притоку депозитов в сбер и втб… в госбанки)и глядя на график сбера становится очевидно--что новый рублёвый максимум не за горами… дело нескольких дней…к сожалению моему любимому гп--до хая как до испанской границы раком)))
С фьючами на ВТБ, имхо, ситуация связана все же с окончанием ограничения на продажу для якорных» инвесторов SPO. Если кому из них надо в текущем году позицию закрыть, то продажа поставочных фьючерсов вполне … «логична».
Чуть ниже у ув. ForceMAjor-а более подробно описано )
еще один простейший вариант: надо закрыть длинную позу в акциях банков на овер 1млрд грин.
купив путы ртс и коллы валютные делаем среднюю цену закрытия позы более менее предсказуемой, а шортя поставочные фучи решаем проблему ликвидности.
помом ПЕД так и крылся год назад. и тогда вероятнее всегд никто никуда не летит
Код для вставки в блог
23 ноября 2013, 23:13
I.
850 000 декабрьских 135-х путов на индекс РТС.
nesterov
Glago
nesterov
Glago
nesterov
heman
nesterov
Smoke
alev1
kbo
Чуть ниже у ув. ForceMAjor-а более подробно описано )
nesterov
kbo
ForceMAjor
купив путы ртс и коллы валютные делаем среднюю цену закрытия позы более менее предсказуемой, а шортя поставочные фучи решаем проблему ликвидности. помом ПЕД так и крылся год назад. и тогда вероятнее всегд никто никуда не летит
sergey-110